Семинары
12.12.2023 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 12 декабря 2023 г., в 17 часов
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: [email protected] с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
П.В. Промыслов (МГУ)
ВЕРОЯТНОСТИ РАЗОРЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ СПАРРЕ АНДЕРСЕНА С ИНВЕСТИЦИЯМИ: СЛУЧАЙ АННУИТЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В недавних исследованиях модель страховой компании Спарре Андерсена была дополнена предположением, что резерв капитала страховой компании полностью инвестирован в рисковый актив. В данной модели для случая страхования, не связанного со страхованием жизни, при довольно умеренных гипотезах асимптотическое поведение вероятности разорения такое же, как и для обобщений модели Крамера–Лундберга.
В докладе будет рассмотрена модель Спарре Андерсена в случае, когда цена рискового актива задается геометрическим процессом Леви, а скачки бизнес-процесса положительны.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: [email protected] (Шелемех Е.А.), [email protected] (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
