Семинары

30.01.2024 Очередное заседание семинара "Математическая экономика"

Очередное заседание семинара "Математическая экономика" (руководители - д.ф.-м.н. В.И.Данилов и академик В.М.Полтерович) состоится в очном и дистанционном режиме:

во вторник, 30 января 2024 г., в 11 часов 30 минут, в комн. 524

Ссылка для входа в видео-конференцию (заработает за 10-15 минут до начала семинара):
https://us02web.zoom.us/j/87685525576?pwd=RlJZS3owaE5yYzZHWDlTMjdaZlZRUT09
Meeting ID: 876 8552 5576, Passcode: 179179

Программа заседания:

А.Н. Ширяев (Математический институт имени В.А. Стеклова РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова)
О теориях принятия решений в условиях риска и неопределенности и о парадоксах, емкостях и интегралах Шоке и обратных стохастических дифференциальных уравнениях

Аннотация к докладу

The first Russian paper on Probability Theory written in 1738 by D. Bernoulli was dedicated to the so-called St.Petersburg paradox demonstrated that mathematical conclusions based on the notion of mathematical expectation contradicted to the human behavior. Later many books were published (for example, by von Neumann and Morgenstern, by L. Savage,...) with axiomatic theory of games. But M. Allais (1953) and D. Ellsberg (1961) presented two paradoxes saying that axiomatic approach very often contradicts the axiomatic theories for human behaviour.
In the talk we expose an approach based on Choquet capacities and Choquet integral for explanation of paradoxes of Allais and Elsberg. We demonstrate also how such notions are usefull for financial mathematics, for example, how to estimate lower and upper prices in incomplete markets.

Слайды к докладу


 Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара! 

Видео-записи прошедших семинаров можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCz88q2rdEwA-HJa6ZLz4DdLqMIhPfFKQ