Семинары

14.05.2024 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 14 мая 2024 г., в 17 часов 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: [email protected] с указанием Ф.И.О. и названия организации.

Программа заседания:

Г.В. Промыслова, И.В. Кречин (МГУ)

Аннотация

Известно, что в моделях страхования с инвестициями вероятность неразорения удовлетворяет линейному однородному интегродифференциальному уравнению второго порядка. В случае, когда страховые премии имеют экспоненциальное распределение, следствием этого уравнения является линейное дифференциальное уравнению третьего порядка, что открывает возможность использовать развитые для ОДУ методы асимптотического анализа. В докладе показывается, что для распределения Эрланга вероятность неразорения также удовлетворяет линейному ОДУ и для него приводится явная формула. Также будет проведено исследование асимптотики вероятности неразорения в случае, когда начальный капитал страховой компании стремится к бесконечности. Рассматриваются три варианта модели: рискового страхования (классическая модель), страхования жизни (с аннуитетными платежами), а также модель, объединяющая два указанных вида страхования.


Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: [email protected] (Шелемех Е.А.), [email protected] (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!