Семинары
26.11.2024 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 26 ноября 2024 г., в 17 часов
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: [email protected] с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
Г.В. Мартынов (ИППИ)
НЕКОТОРЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ КРИТЕРИЕВ ОМЕГА-КВАДРАТ (КРАМЕРА-МИЗЕСА-СМИРНОВА)Аннотация
Критерии омега-квадрат являются разновидностью критериев согласия, основанных на эмпирической функции распределения. Близкими к ним являются критерии Колмогорова-Смирнова, построенные по разности между функцией распределения, задаваемой проверяемой гипотезой, и эмпирической функцией. Гипотезы могут быть как простыми (выборка имеет заданное распределение), так и сложными (распределение выборки принадлежит семейству распределений, в основном, параметрическому), а гипотетическое распределение может быть одномерным, многомерным или в гильбертовом пространстве.
Доклад состоит из двух частей. В первой части будут рассмотрены основные понятия, классический критерий омега-квадрат и взвешенные критерии согласия, в класс которых входит знаменитый критерий Андерсона-Дарлинга, описаны простейшие критерии для проверки сложных гипотез. Во второй части будет рассмотрен критерий для проверки гауссовости процесса с заданными параметрами в гильбертовом пространстве, а также некоторые более сложные критерии в R_1. Будут представлены как традиционные, так и новые методы вычисления предельных распределений статистик омега-квадрат.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: [email protected] (Шелемех Е.А.), [email protected] (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
