Семинары
05.03.2024 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 5 марта 2024 г., в 17 часов
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: [email protected] с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
Белкина Т.А. (ЦЭМИ)
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В КОЛЛЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
Аннотация
Доклад посвящен проблеме оптимального управления инвестициями в коллективной модели страхования жизни с целью максимизации вероятности неразорения как основной характеристики платежеспособности страховщика. Будет дана краткая информация о целях, принципах и государственном регулировании инвестиционной деятельности страховщика, а также об известных результатах исследований проблемы инвестирования в рамках коллективных моделей страхования.
В основной части доклада рассматривается оптимизационная проблема в коллективной модели пожизненной ренты. В предположении, что инвестиции осуществляются в два вида активов – рисковый (акции) и безрисковый (банковский счет), получен вид оптимальной стратегии, зависящей от решения некоторой сингулярной нелинейной задачи для интегродифференциального уравнения. В данной работе рассматривается случай экспоненциального распределения случайных доходов (возникающих в терминальные моменты реализации договоров ренты, или пожизненных аннуитетов); при нулевой процентной ставке эта задача имеет аналитическое решение. Приводятся результаты расчетов и их интерпретация.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: [email protected] (Шелемех Е.А.), [email protected] (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
